兼职被骗的，应该直接去当地的公安局进行报案，或者直接打电话报案也是可以的。
法律依据
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。
兼职被骗的钱是有几率能追回来的，这取决于你报警的时间，越快的话要回来的几率就越高。
法律依据
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。
兼职被骗的话是不可以去找劳动局的，劳动局管不了这类的案件，你只能去有关部门去报案。
法律依据
《刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
综上所述，兼职被骗的应该马上采取行动进行报警，并且尽可能的留下一些有用的证据方便追查。如果要是还有什么需要法律援助的地方的话即可向我们大律师网的律师来提出问题我们一定会第一时间解答。